Что означает выражение "в Python все является объектом"?

Это значит, что все типы данных в Python представлены объектами (экземплярами классов). Числа, строки, функции, модули – всё это объекты. У них может быть свои атрибуты и методы. Даже типы (class) сами являются объектами (экземплярами метакласса type). Это позволяет, например, присваивать функции переменным или передавать их как аргументы, потому что функции – тоже объекты.